Backtesting ¿Cuál es Backtesting ejercicio es el proceso de probar una estrategia de negociación en los datos históricos pertinentes para garantizar su viabilidad antes de que el operador corre el riesgo de ningún capital real. Un comerciante puede simular la negociación de una estrategia durante un período adecuado de tiempo y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. ROMPIENDO Backtesting Si los resultados cumplan los criterios necesarios que sean aceptables para el comerciante, la estrategia puede ser implementada con cierto grado de confianza que va a dar lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia se puede modificar, ajustar y optimizar para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechado. Una cantidad significativa del volumen comercializado en el mercado financiero de hoy se lleva a cabo por los comerciantes que utilizan algún tipo de equipo de automatización. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Backtesting significativa Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones sobre la conveniencia de utilizar una estrategia de negociación. El período de tiempo de la muestra sobre la que se realiza un backtest, es crítica. La duración del período de tiempo de la muestra debe ser lo suficientemente largo para incluir períodos de condiciones variables del mercado, incluyendo las tendencias alcistas, bajistas y el comercio en rango. Realización de una prueba de un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que no pueden funcionar bien en otras condiciones del mercado, que pueden conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de operaciones en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de la muestra de oficios es demasiado pequeño, la prueba no puede ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras unirse en torno a una condición de mercado específico o una tendencia que es favorable para la estrategia optimizada. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Manteniendo la Real Un backtest debe reflejar la realidad en la mayor medida posible. los costes de negociación que de otro modo puede ser considerada como insignificante por los comerciantes cuando se analizan de forma individual puede tener un impacto significativo cuando el costo agregado se calcula para todo el periodo de backtesting. Estos costes incluyen las comisiones, los diferenciales y el deslizamiento, y que podría determinar la diferencia entre si una estrategia de negociación es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software backtesting incluyen métodos para tener en cuenta estos costos. Tal vez la métrica más importante asociado con ejercicio es el nivel de strategys robustez. Esto se logra mediante la comparación de los resultados de una prueba optimizado de nuevo en un periodo de tiempo específico de la muestra (referido como dentro de la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y los ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (referido como fuera de la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada como válida y robusta, y está listo para ser implementado en los mercados en tiempo real. Si la estrategia falla en comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o que debe ser abandonada altogether. How funciona Código sus algoritmos en un IDE basado en navegador, utilizando estrategias de plantilla y los datos libres de garrapatas. Backtest sus estrategias de uso de nuestras fuentes de datos abiertas, libres. Código en varios idiomas, y accede a nuestro grupo de cientos de ordenadores para crujir terabytes de forma gratuita a US Equities y los datos de divisas de garrapatas. QuantConnect es la próxima revolución en el comercio cuantitativo, donde la computación en nube reúne los datos abiertos. En vivo el comercio de su estrategia de la elección de los principales agentes de valores mundiales y las comisiones más bajas en el mundo. Con una velocidad sin precedentes QuantConnect, su estrategia se backtesting en centenares de servidores en paralelo, acabando en unos 30 segundos. Esto le da el poder institucional del PC de escritorio. Se puede recorrer en sus ideas más rápido que alguna vez has hecho antes. Ilimitado Datos Financieros QuantConnect le da libre acceso a los datos de alta resolución para los mercados financieros globales para BACKTEST su algoritmo en nuestra backtester. Actualmente contamos con renta variable de EE. UU. y de divisas y añadiendo nuevas bibliotecas de datos constantemente, el cielo es el límite. Ejecución de Clase Mundial Nuestros servidores de intercambio en vivo se basan en la ciudad de Nueva York y se conectan a los proveedores de ejecución de clase mundial para asegurarse de tener buenas rellenos. Al negociar como comunidad hemos establecido con descuentos para los usuarios de las comisiones de operación QuantConnect. Estrategias controlada por eventos Diseño de un algoritmo no podría ser más fácil. Con sólo 2 funciones requeridas nos ocupamos de todo lo demás Sólo initialize () y luego manejar la ficha eventos requeridos. Puede crear nuevos indicadores, clases, carpetas y archivos. Estamos comprometidos a darle la mejor experiencia posible el diseño de algoritmos. Construido para la velocidad Al igual que las carreteras revolucionaron viaje, estamos proporcionando la infraestructura para permitir el diseño de estrategias y la prueba rápida a velocidades nunca has visto antes. 5-10 años segundo o marque las estrategias de datos, a través de gigabytes de datos completos en 30-60 segundos. Aproximadamente 50 veces más rápido que sea posible en su ordenador personal. Usted no necesita esperar a que su backtest para completar Mantener la codificación y que se le notifique cuando esté terminado. Aprovechar su potencial con su permiso, así presentar a los proveedores de capital para financiar su estrategia con millones en capital de inversión. Aprovechar su potencial y ganar una gran vuelta de sus ideas. Primero y ante todo, sus ideas son de su propiedad y los suyos para hacer con ella lo que quiera. Si youd prefieren permanecer independientes y felices para ayudarle a ejecutar a través de su agente de elección. Hemos seleccionado cuidadosamente a nuestros inversores y socios para evitar conflictos de intereses. Nuestros intereses están alineados con los suyos, por lo que vamos a crear la próxima revolución en las finanzas. Explora nuestra biblioteca de datos para crear su estrategia de calidad profesional, jamás vista en IndustryWIN 1,000 para una licencia de por vida MultiCharts Algunos corredores ofrecen mejores tasas de apertura de la biblioteca de datos más baja por Acciones comerciales Comisiones, y algunos datos se alimenta proporcionar más datos históricos. Elegir los que se adapte a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un pequeño retraso en la ejecución de órdenes puede hacer toda la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o boardrdquo ldquoquote, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos en una ventana de mercado para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar de la industria para las estrategias e indicadores de programación. Fue hecha específicamente para los comerciantes principal ventaja es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting es la aplicación de una estrategia para los datos históricos para ver ldquohow que tendría donerdquo. Cartera backtesting le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 T2W Members39 Choice Award Mejor Software de Análisis de comerciantes Mejor Técnico del Sistema Mecánico Software 2011 T2W Members39 del premio al mejor profesional de comercio Plataforma mejor software para Intradiarias Traders 2013 Análisis técnico de acciones y materias primas Premio Readers39 Choice Semifinalista software independiente analítica 1.000 por encima del promedio 2012 BMT mejor de Trading Premio Plataforma de Operaciones del Año de Negociación de Futuros de plataforma del backtesting YearStrategy estrategia backtesting es una herramienta esencial para ver si su estrategia funciona o no. backtesting software simula su estrategia en los datos históricos y proporciona un informe backtesting, lo que permite llevar a cabo un análisis adecuado sistema de comercio. La versión de 64 bits le permite cargar todos los datos que necesita, incluso para los más exigentes pruebas retrospectivas. Para obtener información técnica sobre este aspecto en función de la página wiki correspondiente. La precisión es clave MultiCharts es una solución creada específicamente para el desarrollo de estrategias y backtesting. Nuestra filosofía es que la estrategia de backtesting debe ser tan realista como la tecnología moderna permite - es por eso que utilizamos multi-threading y tecnología de 64 bits. supuestos mínimos crean las pruebas más realista A pesar de que hay aproximación puede ser 100 perfecta, hemos hecho todo lo posible para recrear con precisión las condiciones del mercado del pasado y de ejecución de órdenes para el comercio de estrategia. Los motores de pruebas retrospectivas típicas tienen muchas suposiciones y accesos directos, que se traducen en la prueba poco realista y resultados poco fiables. MultiCharts es una plataforma de comercio a nivel institucional que minimiza supuestos y considera muchos factores. Las tecnologías modernas de potentes ordenadores backtesting estrategia a menudo necesita una gran cantidad de datos y software que es capaz de procesarla. Casi todos los ordenadores ahora cuentan con configuraciones multi-núcleo con mucha memoria, por lo que necesita para tomar ventaja de eso. Multi-threading significa que se propaga MultiCharts muchas tareas en diferentes núcleos, para que completen mucho más rápido. la versión de 64 bits de MultiCharts le permite cargar todos los datos que encaja en su memoria para el análisis - incluso años y años de datos de garrapatas para los movimientos de precios detallados. Tick a tick simulación Llamamos a esta función de la barra de la lupa. Es esencial para aumentar la precisión durante backtesting. MultiCharts pueden construir grandes barras de bares y componentssecond hora más pequeñas de las garrapatas, hora y día de barras minutos. Puede volver a crear los movimientos de precios exactos dentro de cada barra mediante el uso de la barra de la lupa, que construirá bares más grandes de componentes más pequeños. Por ejemplo, las barras de una hora tienen cuatro pointsopen visuales, altas, bajas y estrechas. La barra de la lupa puede cargar de forma invisible minutos que componen la hora, y la estrategia será backtested sobre una base de minuto a minuto. Pregunta, manda, y los precios del comercio Backtesting tiene en cuenta que la compra de bienes sucede en preguntar precios, la venta de bienes a precios de oferta. Esto hace que nuestra simulación backtesting tan realista como possible.9. Volver Pruebas El arte de la negociación de las pruebas de espalda Como he mencionado antes, una de las cosas que realmente me gusta de comercio es que, a diferencia de cualquier otro negocio, se puede probar por completo su modelo de negocio (plan comercial) sin arriesgar dinero real. En el comercio, este proceso de evaluación se llama de nuevo la prueba testing. Back es la zona que ahora más descuidada por los comerciantes. He hablado de la importancia de la psicología y la administración del dinero en los capítulos anteriores y también lo han hecho muchos otros entrenadores comerciales. Tanto es así, ahora hay un grupo de información y conocimiento alrededor. Sólo tiene que navegar por la red para ver hasta qué punto se hace hincapié en estas áreas ya que debe be. But toda esta atención parece ser a expensas de las pruebas de espalda. Como resultado, en el comercio de las pruebas de espalda, creo, ahora se ha convertido en el nuevo menos comprendida y apreciada zona de la negociación. ¿Por qué es tan importante nuevo la prueba Operando con las pruebas de espalda es más importante porque incide directamente en sus entradas y salidas, manejo de dinero y la psicología de las siguientes maneras. Las entradas y salidas de nuevo la prueba le permite probar el rendimiento de los sistemas enteros a partir de datos históricos. Con esa información, puede realizar los ajustes necesarios para producir los resultados que usted está buscando. La administración del dinero nuevo la prueba le permite probar diferentes modelos de gestión de dinero para ver cuál funciona mejor con su sistema. Psicología como se ha discutido anteriormente en el libro, la comprensión de sus fortalezas y debilidades de los sistemas, incluso si son sólo en el papel va a mejorar su confianza en el comercio. Esto tendrá un efecto incalculable sobre su rendimiento cuando se empieza a negociar de verdad. Cualquiera que sea el análisis técnico criterio que se utiliza para comerciar con ya sea promedios, candelabros, los brotes de volatilidad, los retrocesos de Fibonacci o cualquier otro sistema de comercio que usted va a necesitar una copia de probarlo a fondo, con el fin de eliminar cualquier posible duda acerca de su capacidad de movimiento. Sin negociación pruebas de espalda, una falta de confianza y por lo general surge obliga a los operadores a cuestionar sus propios sistemas de comercio. Ceden a la tentación de modificar su plan de negociación a menudo con consecuencias devastadoras. Esta tentación normalmente proviene de una serie de operaciones perdedoras o una oportunidad para reemplazar su sistema de comercio con un nuevo indicador whiz-explosión que es la última moda se habla en los foros de discusión. Cualquier cosa que suena demasiado bueno para ser verdad atraerá la atención de un operador que no está satisfecho con su sistema de comercio, simplemente porque no se ha probado adecuadamente su sistema en el primer lugar. Ella no ha construido la confianza necesaria para negociar con éxito el sistema se ha desarrollado. ¿Mi estrategia comercial rentable Esta es la pregunta más frecuente en el mundo del comercio. El autor Mark Jurik tenía un ir a contestarla en su libro mercado continuo, como se muestra en el Cuadro 9.1. Fuente: Jurik, M 1999, el mercado continuo: Maximización día de negociación y las ganancias durante la noche, New York Institute of Finanzas, Nueva York. Pero lo que es el comercio de nuevo las pruebas de backtesting exactamente de comercio es el proceso de probar una estrategia de negociación a partir de datos históricos en lugar de pruebas en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas a partir de las pruebas se pueden utilizar como una indicación de lo bien que la estrategia habría realizado si hubiera sido aplicada a las operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados a continuación proporciona al comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio. Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no serán capaces de predecir los rendimientos futuros con precisión milimétrica sin embargo, puede proporcionar un indicador de si incluso se debe seguir un sistema de comercio o no. Lo que es más, si decide seguir adelante y operar el sistema, se le dará guías sobre lo que puede esperar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar un rendimiento de los sistemas de comercio con el tiempo Sólo hay dos maneras de hacer esto manualmente o con programas informáticos. Para ser honesto, el software de la computadora es la única opción real. He intentado ambas pruebas y métodos de prueba manual no sólo es mucho tiempo, pero muy difícil de reproducir y poner a prueba de manera efectiva. Los beneficios derivados de backtesting software de comercio no se puede sobreestimar. Esto le ahorrará tiempo y proporcionará una oportunidad sin fin de afinar y poner a prueba su sistema. Un pequeño desembolso de capital para comprar un buen software de pruebas de espalda potencialmente ahorrar miles de dólares en el mercado es una muy buena inversión si usted está considerando el diseño de un sistema de comercio exitoso y mecánica. las pruebas de espalda mecánico Por favor, comprenda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánica trabaja exclusivamente con los datos de precios (apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen), usted será capaz de utilizar de nuevo las pruebas de software. Por ejemplo, supongamos que crea un sistema de comercio mecánico con la regla siguiente entrada: Regla: La compra de una garantía cuando el promedio móvil de 10 días del cierre de precio cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre. Esta regla se puede probar fácilmente a través de datos históricos. Por otro lado, la regla señal de compra puede ser un poco más complejo como: Regla: Compra de seguridad cuando el promedio móvil de 10 días de los cruces de los precios de cierre por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la relación de PE era 75 o más bajo que su valor tres meses antes. Esta norma introduce datos que a menudo no se suministran o mantenidos en una base de datos de información sobre precios. Para realizar copias de probar esto implicaría la obtención de los datos históricos de un valor, así como la relación precio-ganancias (PER).Típico, datos históricos sobre un grupo de acciones sería sólo incluyen la apertura, máximo, mínimo, cierre y el volumen para cada período. Debido a esta limitación, muchos sistemas de comercio mecánicos están diseñados alrededor puramente precio de los indicadores técnicos. sistema de comercio mecánica Desgraciadamente, la mayoría sobre la base de los datos fundamentales está fuera del alcance de los inversores debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una negociación completa prueba de retorno. Volver pruebas de software Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han nuevo la prueba de software incorporado. Si ha seguido el proceso de selección de un paquete de gráficos en el capítulo anterior, se debe tener ya sea encontrado uno con capacidades de prueba gratuito incluido o conocer uno que sea compatible con otro paquete off-the-shelf. Para aquellos de ustedes que decidió comprar MetaStock en el capítulo 8, 8211 TradeSim www. ultimate-comerciales-sistemas / TradeSim es probablemente el más realista, la verdadera negociación simulador / analizador he encontrado. Se puede revisar rápidamente hacia atrás y evaluar un sistema de comercio, si un valor o una cartera de seguridad múltiple. Creo Tading nuevo la prueba es la única manera de eliminar la duda. Una vez que haya establecido que usted tiene un sistema de comercio fiable y robusto sólo entonces usted estar seguro de que en el comercio. De manera similar a su software de gráficos, asegúrese de saber su paquete de atrás hacia delante. Usted no será capaz de obtener lo mejor de ella si no se entiende completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él. Soluciones alternativas Lamentablemente, he visto a muchos clientes nunca consiguen lo que respecta a las pruebas de espalda. Para muchos, la espalda de pruebas de software es simplemente demasiado technical. If usted cae en esa categoría, no te rindas. Es un paso crítico en el proceso de diseño del sistema. Para los menos técnica, he encontrado una solución llamada el comercio Performance Analyzer www. ultimate-comercio-sistemas / tpa. Es fácil de usar y perfecto para el análisis de su sistema antes de negociar que en tiempo real. Nota importante: Si usted se encuentra probar y volver a las pruebas con la esperanza de toparse con la bala de plata, recuerde, nunca se va a crear un sistema comercial que tiene una tasa de éxito del 100. Muchos han intentado (yo incluido) y todo el mundo ha fracasado. Usted debe estar buscando un buen sistema de comercio con la caída de presión mínima y unos buenos sistemas de comercio ratio. Many riesgo-recompensa de tener más operaciones perdedoras que haciendo las ganadoras y aún así ganar dinero. ¿Cómo manejo del dinero. (Véase el capítulo 6.) La última pieza en el rompecabezas de rompecabezas de diseño del sistema es tomar el sistema de comercio que haya diseñado en los capítulos anteriores y probar it. By probar sus sistemas que acaba de ponerse entre el 1 superior de los comerciantes, asegurando Tu éxito. Enhorabuena acciones de compra de un paquete de negociación de nuevo las pruebas: TradeSim 8211 www. ultimate-comercio-sistemas / TradeSim Performance Analyzer Trading 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Aprender el software de prueba elegido de nuevo dentro y por fuera. Volver a prueba su sistema de nuevo diseño, incluyendo su entrada, salidas, y las reglas de manejo de dinero. ¿Ha revisado Portfolio123 Por 50 dólares al mes a filtrar para las variables fundamentales y técnicos, backtest ella, hacer pruebas de robustez (entradas aleatorias cientos de veces para asegurar que no está cherry picking los resultados), y las pruebas de simulación con la compra por separado y vender las bases , deslizamiento, universos personalizados, bla, bla, bla. Se puede utilizar durante 45 días como una prueba gratuita si se utiliza el código de HKURTIS al registrarse para probarlo. Antes Portfolio123 sólo pensaba Asistente de Investigación de Zacks era un bajo costo alternativo 8211, pero cientos de dólares para la versión aguada, sesgo de supervivencia, y otros problemas de 8211 no gracias. OMI su software institucional grado de aproximadamente 1/20 de los costes. Jesuraj 7 marzo 2012 a las 5:07 am Hola Dave, pasó a leer este excelente aritcle. En Metastock, me gustaría reservar el beneficio de sólo la mitad de mi posición y no pude encontrar una manera de hacer esto. Podría, por favor, hágamelo saber si este ensayo no es posible en Metastock. Gracias y saludos Jesuraj
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